Опционный калькулятор позволяет оценивать справедливую стоимость, греки и подразумеваемую волатильность по стандартным европейским опциона, используя модель Блэка-Шоулза.
Калькулятор использует технологию AJAX: это означает, что для получения результатов расчетов достаточно изменить значение того или иного параметра, без необходимости нажатия на кнопку «Рассчитать» и обновления страницы.
Расчет implied volatility
Для расчета подразумеваемой волатильности (implied volatility) опциона достаточно ввести значение премии (наблюдаемой на рынке) в поле «Стоимость опциона» колл или пут – при этом будет автоматически подобрана волатильность, соответствующая введенной премии.
